Fördelar och nackdelar med automatiserade handelssystem. Skolor och investerare kan göra exakta inmatningsavgångar och penninghanteringsregler till automatiserade handelssystem som tillåter datorer att utföra och övervaka handlarna. En av de största attraktionerna inom strateginautomatisering är att det kan ta några av de Känslor ur handel eftersom handlarna automatiskt placeras när vissa kriterier är uppfyllda. Denna artikel kommer att introducera läsare till och förklara några av fördelarna och nackdelarna, liksom verkligheten hos automatiserade handelssystem. För relaterad läsning, se Power of Program Trades. Vad är ett automatiserat handelssystem Automatiserade handelssystem, även kallat mekaniska handelssystem, algoritmisk handel med automatiserad handel eller systemhandel, tillåter näringsidkare att fastställa specifika regler för både handelsposter och utgångar som, när de är programmerade, automatiskt kan utföras via en dator Handelsregistrerings - och utträdesreglerna kan baseras på enkla förhållanden som ett glidande medelvärde R kan vara komplicerade strategier som kräver en övergripande förståelse för programmeringsspråket som är specifikt för användarens handelsplattform eller kompetens hos en kvalificerad programmerare. Automatiserade handelssystem kräver vanligtvis användning av programvara som är kopplad till en direktåtkomstmäklare och specifika regler Måste skrivas på den plattformens proprietära språk TradeStation-plattformen använder till exempel EasyLanguage-programmeringsspråket NinjaTrader-plattformen, däremot använder NinjaScript-programmeringsspråket. Figur 1 visar ett exempel på en automatiserad strategi som utlöste tre branscher under en Trading session För relaterad läsning se Global Trade and the Currency Market. Figur 1 Ett fem-minuters diagram av ES-kontraktet med en automatiserad strategi tillämpas. Vissa handelsplattformar har strategibyggnadsguider som gör det möjligt för användare att göra val från en lista över allmänt tillgängliga Tekniska indikatorer för att bygga en uppsättning regler som då automatiskt kan handlas Användaren kan till exempel fastställa att en lång handel kommer att införas när 50-dagars glidande medelvärde passerar över 200-dagars glidande medelvärde på ett femminutersdiagram över ett visst handelsinstrument. Användare kan också mata in typen av ordermarknad Eller begränsa till exempel när handeln kommer att utlösas till exempel vid stängning av fältet eller öppnas i nästa stapel eller använd standardinmatningarna för plattformen. Många handlare väljer emellertid att programmera egna anpassade indikatorer och strategier eller Arbeta nära med en programmerare för att utveckla systemet Även om det vanligtvis kräver mer ansträngning än att använda plattformens guiden, möjliggör det en mycket större grad av flexibilitet och resultaten kan vara mer givande Tyvärr finns det ingen perfekt investeringsstrategi som garanterar framgång För Mer information finns i Använda tekniska indikatorer för att utveckla handelsstrategier. När reglerna har fastställts kan datorn övervaka marknaderna för att hitta köp eller sälja möjligheter baserade på handelssträckan Egy-specifikationer Beroende på de specifika reglerna, så snart som en handel är införd, kommer några beställningar för skyddstoppförluster bakstopp och vinstmål automatiskt att genereras. På snabbflyttande marknader kan denna momentan orderingång innebära skillnaden mellan en liten förlust och en Katastrofal förlust i händelse av att handeln rör sig mot näringsidkaren. Tillägg av automatiserade handelssystem Det finns en lång lista över fördelar med att få en dator övervaka marknaderna för handelsmöjligheter och utföra handlarna, inklusive. Minimera känslor Automatiserade handelssystem minimerar känslor över hela Handelsprocess Genom att hålla känslor i koll på marknaden har handlarna vanligtvis en lättare tid att hålla sig till planen. Eftersom handelsorderna utförs automatiskt när handelsreglerna är uppfyllda, kommer handlare inte att kunna tveka eller ifrågasätta handeln. Förutom att hjälpa handlare som är Rädd för att dra avtryckaren, automatiserad handel kan begränsa dem som är benägna att överdriva köp och sälja Ng vid varje upplevd opportunity. Ability att Backtest Backtesting tillämpar handelsregler på historiska marknadsdata för att bestämma ideens lönsamhet. När ett system för automatiserad handel utformas måste alla regler vara absoluta, utan utrymme för tolkning kan datorn inte göra gissningar Måste få veta exakt vad man ska göra Traders kan ta dessa exakta uppsättningar regler och testa dem på historiska data innan de riskerar pengar i direkt handel. Noggrann backtesting gör det möjligt för handlare att utvärdera och finjustera en handelsidee och för att bestämma systemets förväntade Genomsnittligt belopp som en näringsidkare kan förvänta sig att vinna eller förlora per riskenhet Vi erbjuder några tips om denna process som kan hjälpa till att avhjälpa dina nuvarande handelsstrategier. Mer information finns i Backtesting. Tolkning av förflutna. Reservera Disciplin Eftersom handelsreglerna är etablerade och genomfördes Utförs automatiskt, disciplin bevaras även i volatila marknader. Dissiplin går ofta förlorad på grund av känslomässiga faktorer som rädsla för Förlust eller önskan att eke ut lite mer vinst från en handel Automatiserad handel hjälper till att säkerställa att disciplinen upprätthålls, eftersom handelsplanen kommer att följas exakt dessutom pilotfel minimeras och en order att köpa 100 aktier kommer att Inte inkorrekt som en order att sälja 1.000 aktier. Behovet av konsistens En av de största utmaningarna i handel är att planera handeln och handla planen. Även om en handelsplan har potential att vara lönsam, förändrar näringsidkare som ignorerar reglerna alla Förväntan som systemet skulle ha haft Det finns ingen sådan sak som en handelsplan som vinner 100 av tiden förluster är en del av spelet Men förluster kan vara psykologiskt traumatiserande, så en näringsidkare som har två eller tre förlorande affärer i rad kan bestämma Att hoppa över nästa handel Om denna nästa handel skulle ha varit en vinnare, har näringsidkaren redan förstört någon förväntan som systemet hade Automatiserade handelssystem tillåter näringsidkare att uppnå konsekvens genom att handla planen Det är imponerande Viible för att undvika katastrof utan handelsregler För mer, se 10 steg för att bygga en vinnande handelsplan. Förbättrad orderingångshastighet Eftersom datorer svarar omedelbart på förändrade marknadsförhållanden kan automatiserade system generera order så snart som handelskriterier är uppfyllda. Av en handel några sekunder tidigare kan göra stor skillnad i handelsresultatet Så snart som en position tas upp genereras alla andra order automatiskt, inklusive skyddande stoppförluster och vinstmål Marknaderna kan röra sig snabbt och det demoraliserar till Ha en handel når vinstmålet eller blås förbi en stoppförlustnivå innan beställningarna kan till och med anges Ett automatiserat handelssystem förhindrar att detta händer. Diversifiera handel Automatiserade handelssystem tillåter användaren att handla flera konton eller olika strategier samtidigt. Detta har Potentialen att sprida risk över olika instrument samtidigt som man skapar en häck mot att förlora positioner. Vad skulle vara oerhört utmanande för En människa att åstadkomma utförs effektivt av en dator i en mån av millisekunder Datorn kan skanna efter handelsmöjligheter på en rad marknader, generera order och övervaka handlar. Nackdelar och realiteter hos automatiserade handelssystem Automatiserade handelssystem präglar många fördelar, Men det finns några nedgångar och realties som handelsmän bör vara medvetna om. Mechanical failures Teorin bakom automatiserad handel gör det verkar enkelt att ställa in programvaran, programmera reglerna och se den handla. I verkligheten är dock automatiserad handel en sofistikerad metod för Handel, men ändå inte ofelbar Beroende på handelsplattformen kan en handelsorder ligga på en dator och inte en server. Det betyder att om en Internet-anslutning går förlorad, kan en order inte skickas till marknaden. Det kan också vara en skillnad Mellan de teoretiska affärer som genereras av strategin och orderingångsplattformskomponenten som gör dem till verkliga affärer. De flesta handlare bör expe Ct en inlärningskurva när du använder automatiserade handelssystem och det är generellt en bra idé att börja med små handelsstorlekar medan processen är raffinerad. Övervakning Även om det vore bra att slå på datorn och lämna dagen, gör automatiserade handelssystem Kräver övervakning Detta beror på att det finns risk för mekaniska fel, till exempel anslutningsproblem, strömförluster eller datorkrascher. Systemkrav Det är möjligt för ett automatiserat handelssystem att uppleva anomalier som kan leda till felaktiga order, missade order eller dubbletter Order Om systemet övervakas kan dessa händelser identifieras och lösas snabbt. Över optimering Även om de inte är specifika för automatiserade handelssystem, kan handlare som använder backtestingsteknik skapa system som ser bra ut på papper och utför fruktansvärt på en levande marknad. Överoptimering Hänvisar till överdriven kurvpassning som skapar en handelsplan som är opålitlig vid direkt handel Det är exempelvis möjligt att tweak en strateg Y för att uppnå exceptionella resultat på de historiska uppgifter som den testades på. Näringsidkare tar ibland felaktigt ut att en handelsplan ska ha nära 100 lönsamma affärer eller borde aldrig uppleva en neddragning för att vara en genomförbar plan. Som sådan kan parametrar anpassas för att skapa en Nära perfekt plan som helt misslyckas så snart den tillämpas på en levande marknad. Denna överoptimering skapar system som ser bra ut på papper. För mer, se Backtesting and Forward Testing. Viktigheten av korrelation. Serverbaserade Automation Traders har möjlighet Att driva sina automatiserade handelssystem genom en servernbaserad handelsplattform som Strategy Runner. Dessa plattformar erbjuder ofta kommersiella strategier till försäljning, en trollkarl så att handlare kan designa sina egna system eller förmåga att vara värd för befintliga system på den servernbaserade plattformen. En avgift, det automatiserade handelssystemet kan skanna efter, exekvera och övervaka handel med alla order som finns på deras server, vilket resulterar i potentiellt fas Ter, mer tillförlitliga orderingångar. Konklusion Trots att det är viktigt för en rad olika faktorer, bör automatiserade handelssystem inte betraktas som en ersättning för noggrant genomförd handel. Mekaniska misslyckanden kan hända, och som sådana kräver systemövervakning. Serverbaserade plattformar kan tillhandahålla En lösning för näringsidkare som vill minimera risken för mekaniska misslyckanden För relaterad läsning, se Dagshandelsstrategier för nybörjare. Tack för att du kollade in den här sidan Tack för din VOTE. Seminarieplaner under 9a till 9k. Korttids-AAPL, AMGN, PFF, AXP, PFE, QCOM, DUST, XOM, M. Watchlista KR, DIN. Special för SAM XOM. Seminarietestresultat USD, WTIC, AAPL, AMD, CL, DIS, EWW, FB, NFLX, QCOM, V. Specialförfrågan XLE, NUGT. Bonds US Treasury 10 års avkastning, 20 år Bond, USO oil. Note Horisontella blå linjer är Quadrant lines. Do du vet Det finns absolut ingen garanti för att denna webbplats kommer att uppdateras. Du borde - INTE köpa eller sälja Alla värdepapper baserade på denna webbplats Hör alltid med dig R egen finansiell rådgivare och läs, förstå och kom ihåg alla offentligt tillgängliga grundläggande data innan du köper eller säljer värdepapper. Du måste veta att det kan hända att en oväntad händelse inträffar som kan påverka alla aktiekurser. Kom ihåg att gratis rådgivning är värt vad Du betalade för det Slutligen är prestationsdata baserad på tidigare prestationer Tidigare prestanda är aldrig en garanti för framtida prestanda, men förstås visste du det, gjorde du inte. André Lais Rank 19 Följare 123 Röster 34 År Medlem 15 Senast Uppdatering 16 mars 2017, 16 43 Kategorier Trendanalys Momentum Aktier Swing Trading. Tack för att kolla in den här sidan Tack för din VOTE. Seminarie kartor under 9a till 9k. Short-Term AAPL, AMGN, PFF, AXP, PFE, QCOM, DUST, XOM, M. Watch lista KR, DIN. Special för SAM XOM. Seminarium Testresultat USD, WTIC, AAPL, AMD, CL, DIS, EWW, FB, NFLX, QCOM, V. Special Förfrågan XLE, NUGT. Bonds US Treasury 10 år avkastning, 20 år Bond, USO oil. Note Horisontella blå linjer är Q Uadrant lines. Do you know Det finns absolut ingen garanti för att denna webbplats kommer att uppdateras. Du borde - INTE köpa eller sälja värdepapper baserat på denna webbplats. Håll alltid med din egen finansiell rådgivare och läs, förstå och kom ihåg all offentligt tillgänglig grundläggande data Innan du köper eller säljer värdepapper Du måste veta att det eventuellt kan hända en oväntad händelse som kan påverka alla aktiekurser. Kom ihåg att gratis rådgivning är värt vad du betalade för det. Prestationsdata baseras på tidigare prestanda Tidigare prestanda Är aldrig en garanti för framtida prestanda, men självklart visste du redan det, gjorde du inte. Utforma en robust mekanisk handelsstrategi En bästa praxis i handel. Från Brett Denna bästa praxis post kommer till oss från Edward Heming, vem är den Författare till Herren Tedders trading blogg Han diskuterar några aspekter av att utveckla en tillförlitlig mekanisk handelsstrategi och täcker också för och nackdelar med mekanisk handel. Observera att Henry Car Stens har också lagt fram en serie artiklar om ämnet för att utveckla handelssystem. Vad jag mest tycker om Lord Tedders artikeln är insikten att undersöka systemidéer är ett bra sätt att få en känsla för marknaden. Därför kan det till och med gynna Den diskretionära näringsidkaren De som vill få några av fördelarna med systemtestning utan utmaningarna med programmering kan titta på Odds Maker-programmet som utvecklats av Trade Ideas eller kan följa råd från Bonnie Lee Hill och använda rullgardinsmenyns testplattform tillgänglig genom Ensign Software Med sådana verktyg är det enklare än någonsin att verkligen avgöra om dina idéer ger dig en prestanda. Tack till Edward för den insiktsfulla posten. En av de frågor som jag ofta får fråga om strategi design är hur designar du En robust mekanisk handelsstrategi. För att förstå hur man bygger en robust mekanisk strategi är det viktigt att förstå vad en robust mekanisk strategi är. En mekanisk strategi Är helt enkelt en kvantifierad beslutsström som leder antingen en handelsrobot eller näringsidkaren själv för att bestämma positionsstorlek, ingångar, utgångar och slutar allt helt och hållet i händerna, med andra ord om du har ett fungerande mekaniskt system behöver du inte ingång eller om Så i en mycket begränsad grad För att en mekanisk strategi ska kunna vara robust måste den kapitalisera sig på en handelskant Det kan vara allt från en statistisk kant som trender till en arbitrage för genomförandekant. Vidare måste denna strategi hålla sig över en omfattande period av handel Historiskt minst flera hundra och måste hålla upp i framtida handel som kan simuleras. Ett mekaniskt system har flera fördelar som diskretionära handlare inte gör, såsom förmågan att utföra kvantitativ och data mining analys snabbt och under långa historiska perioder. Dessutom mekaniska system Kan lindra en del av den känslomässiga nöd som följer med diskretionär handel, särskilt bland nya handlare. Men det Är viktigt att erkänna att mekanisk handel har flera nackdelar också Den första är att du måste kunna kvantifiera varje handelsbeslut som systemet kommer att göra, för det andra måste det mekaniska systemet justeras periodiskt precis som en diskretionär näringsidkare anpassar sina Metoder antingen genom inbyggd adaptivitet, optimering eller diversifiering. Till sist arbetar mekaniska system endast om man lägger in den enorma tid och ansträngning som krävs för att programmera, testa, felsöka och ständigt anpassa det. För att utforma en mekanisk strategi är det viktigt att överväga Tre saker före något annat 1 ditt mål för det systemet, 2 din marknad, 3 din tidsram När du väl har bestämt det här är det lätt att hitta din väsentliga metod eftersom det bara finns 4 sätt att handla någon marknad 1 trendhandel, 2 momentomsättning , 3 återgång till genomsnittlig handel, 4 och grundläggande handel När du väl har bestämt ditt mål, marknad, tidsram och metod du är E redo att försöka sätta ihop din första strategi Många av er tänker förmodligen på den här tiden, vad händer om jag inte känner till något av de sakerna. Om du redan är en erfaren diskretionär bör det inte visa sig vara alltför svårt. Men om Du har inte lång erfarenhet, du måste hitta en metod som fungerar. Metoden kan vara lika enkel som ett glidande medelvärde kors långt kort till så komplicerat som ett kontinuerligt justerande samarbetsnätverk som genetiskt optimeras dagligen. Det allra bästa sättet att Den oerfarna handlaren att bygga ett nytt system är att testa idéer. Det kan göras på två sätt visuellt eller programmässigt. För någon utan omfattande programmeringserfarenhet skulle det bästa vara att börja med det jag kallar stearinljus genom stearinljusprövning. Detta utförs genom att man tar en Idé som en glidande genomsnittlig crossover och testa den med historiska data på den givna marknaden och tidsramen genom att flytta dina diagram framåt från det förflutna till framtiden och trading t Han sätt systemet skulle utan framtida kunskap om marknaderna. Den här metoden är hur jag testade mina första tio strategier, varav fyra jag fortfarande fortsätter att handla idag, inklusive två som ritades av Phil McGrew som jag testat med den här metoden och fortfarande handlar idag Men jag var tvungen att testa nästan femtio eller sextio idéer för att komma ner till de tio strategierna som fungerar och slutligen förfina processen tills jag hade hittat fyra av de tio systemen som jag hittade förhandlingsbara. För att ge dig ett exempel på hur tidskrävande processen Jag har testat de tio strategierna som ofta tittar på över 2 år av 15 minuters barer och genomför hundratals affärer. Jag spenderade nästan 700 reella timmar på att göra denna testning och jag är ganska snabb med ett diagram och excel. Det låter som mycket arbete rätt Jo det var, men det gav mig också en känsla för de marknaderna som är nästan lika bra som att ha handlat de här marknaderna i realtid. Efter att ha gjort detta under en tid, kände jag mig att det var nödvändigt att testa idéer och t Här är programmatisk provning Programmatisk provning igen kan vara väldigt lätt Ett enkelt rörligt medelvärde är en enkel sak att programmera på nästan vilket programmeringsspråk. De svårigheter som kan förstöra den inledande programmatiska näringsidkaren är nästan oändliga. Många populära handelspaket spårar inte ditt eget kapital Positionen kryssas av kryssrutan, men den spåras i stapel och om du handlar dagliga staplar kan du föreställa dig problemen. Även idéer som jag hade testat utförligt för hand var ibland svåra att programmera. Jag har haft så många upplevelser där jag missuppfattat en kritisk Koncept, även i en liten grad, och detta resulterade i drastiskt olika resultat än min handtestning. Utan att det var känt att det var felaktigt kunde jag ha falskt avskedat många handelsideer som faktiskt var giltiga. Dessutom, på denna nivå av Programmatisk handel är det mycket viktigt att överväga faktorer som minimerar ingångar grader av frihet och utnyttjande av flexibla ingångar Ett exempel o F det här skulle vara att använda ett 3 ATR-stopp i stället för ett 60 pipstopp så att när priserna och volatiliteten på marknaden fluktuerar kommer ditt stopp inte att tas ut på grund av slumpmässigt ljud. Andra sätt som du kan förbättra robustheten i din strategi inkluderar Utnyttja realistiska fyllningar och provisioner och se till att dina gränsvärden faktiskt hade fyllts är det inte så lätt att testa i någon programvara som det borde vara. Optimering är ett annat användbart verktyg att överväga vid denna tidpunkt i din strategi testning karriär Detta är en kraftfull Men tvåkantigt svärd Användning av genetiska algoritmer och liknande bergklättringstekniker är en vanlig metod för att säkerställa att din optimering inte ger dig en enda punktavvikelse, utan snarare att det finns liknande inmatningsvärden som omger dina ingångar som ger liknande egenkapitalgrafer. Är ett annat användbart verktyg som kan hjälpa dig att uppnå realistiska resultat och se själv om en strategi skulle ha lyckats med data som inte var det Optimerad i likhet med framtiden. Går vidare in i programmatisk handel, efter att ha upplevt många fallgropar, känner jag att jag borde kunna testa mer än en idé i taget. I själva verket skulle jag helst vilja testa många idéer, över flera gånger Ramar och flera marknader Just nu är det det arbete jag är involverad i att utforma och jag tycker att detta kommer att hjälpa mig att analysera marknaderna med den hastighet och precision som kommer att ta min handel till nästa nivå. Detta är arenan hos de bästa strategiska designersna , Där statistisk datautvinning, marknadsanalys, tidsramsanalys, teknisk analys, grundläggande analys och penninghantering kombineras med realistisk evolutionstestning i ett enda paket. Som du kan se är avancerad programmatisk testning och handel en komplex arena, jag är själv fortfarande Lärande och inte överväga mig själv en expert Den goda nyheten är att framgångsrik robust mekanisk strategi skapande och genomförande kan göras på så enkelt eller så komplicerat sätt som S du väljer Trots allt är de mycket enkla strategierna testade och eller designade med ljus genom ljusbakprovning fortfarande en hörnsten i min handelsmetodik. Från Brett Notice Edward s råd börjar små, håll det möjligt och bygga sedan dina färdigheter Dina bästa idéer kommer att Kommer från intensiv observation, men några av de bästa idéerna är enklaste och enklaste. Jag har nyligen skickat ett samtal till handlare och programmörer som vill samarbeta. Detta kan vara ett lovande sätt att komma igång. Brett Steenbarger, Ph D Författare till The Trading Wiley, 2003, Enhancing Trader Performance Wiley, 2006, Daglig Trading Coach Wiley, 2009, och Trading Psychology 2 0 Wiley, 2015 med intresse för att använda historiska mönster på marknader för att hitta en trading edge Som en prestation coach för portfölj Chefer och handlare på finansiella organisationer, är jag också intresserad av prestationsförbättring bland handlare, och jag bygger också på forskning från experter på olika områden. Ka lämnar från bloggar från maj 2010 på grund av min roll i en global makaräkringsfond Blogging återupptogs i februari 2014, tillsammans med regelbunden inläggning till Twitter och StockTwits steenbab, läser jag kort terapi som klinisk docent på SUNY Upstate i Syracuse med en Särskild tonvikt av lösningsfokuserade terapier för mentalvården Medredaktör av konst och vetenskap för korta psykoterapier American Psychiatric Press, 2012 Jag erbjuder inte coaching för enskilda näringsidkare, men välkomna frågor och kommentarer på steenbab på aol dot com Se min fullständiga Profile. Subscribe To. Twitter Trader. Blog Archive.
No comments:
Post a Comment